A. 比特幣是一種什麼貨幣能與人民幣流通嗎
比特幣(Bitcoin)的概念最初由中本聰在2008年11月1日提出,並於2009年1月3日正式誕生[1]。根據中本聰的思路設計發布的開源軟體以及建構其上的P2P網路。比特幣是一種P2P形式的虛擬的加密數字貨幣。點對點的傳輸意味著一個去中心化的支付系統。
與所有的貨幣不同,比特幣不依靠特定貨幣機構發行,它依據特定演算法,通過大量的計算產生,比特幣經濟使用整個P2P網路中眾多節點構成的分布式資料庫來確認並記錄所有的交易行為,並使用密碼學的設計來確保貨幣流通各個環節安全性。P2P的去中心化特性與演算法本身可以確保無法通過大量製造比特幣來人為操控幣值。基於密碼學的設計可以使比特幣只能被真實的擁有者轉移或支付。這同樣確保了貨幣所有權與流通交易的匿名性。比特幣與其他虛擬貨幣最大的不同,是其總數量非常有限,具有極強的稀缺性。該貨幣系統曾在4年內只有不超過1050萬個,之後的總數量將被永久限制在約2100萬個。
2017年1月24日中午12:00起,中國三大比特幣平台正式開始收取交易費。
2017年9月4日,央行等七部委發公告稱中國禁止虛擬貨幣交易。
2017年12月17日,比特幣達到歷史最高價19850美元。
2018年11月25日,比特幣跌破4000美元大關,現穩定在3000多美元
2019年4月,比特幣再次站上5000美元大關,創年內新高。
B. 加密貨幣崩盤對中國數字貨幣有何影響
如果加密數字崩盤,將不會對中國央行發布的人民幣數字貨幣產生任何影響,反而將是有益的。因為,央行發行的人民幣數字貨幣是為了狙擊以比特幣為代表的虛擬貨幣,同時也破解了以美元為代表的貨幣。
毫不誇張地說,央行發行的人民幣數字貨幣是一個分散的超級數字貨幣,與中國的外貿結算時,不再需要用美元結算。直接以人民幣和數字貨幣貨幣結算,繞過美元。這是去美化的開端,也是人民幣國際化的典範。這是在人民幣彎道超車的明智之舉。
值得一提的是,加密貨幣的崩盤對數字貨幣概念股仍會有一定影響,但具體情況還是要看開盤後的走勢。
加密貨幣全線崩盤:
北京時間5月19日晚,歐美股市極不穩定。歐斯托克50指數一度下跌2%,美國股市前期全線大跌,恐慌指數飆升15%。開盤後,美股三大指數加速殺跌,截至22:17點,跌幅約為1.5%。
與此同時,國際油價也經歷了大幅下跌,布匹油跌幅超過2%,WTI期貨原油單日跌幅超過4%,刷新了4月27日以來的新低,跌破62.80 美元/桶。從美國國債的走勢來看,收益率10年期國債的上升也意味著國債在殺跌。最讓人擔心的是加密貨幣的殺跌,可謂血洗。比特幣暴跌27%,以太坊暴跌近37%,EOS和艾達幣都下跌近50%。
C. A股恐慌指數vix在哪裡看
華爾街見聞,或者英為才情能看到。
VIX指數(Chicago Board Options Exchange Volatility Index,芝加哥期權交易所波動率指數),又稱市場恐慌指數,用於反映標普500指數期貨的波動率,衡量未來30年市場的預期波動率天。它通常用於評估未來的風險。因此,它也被稱為恐慌指數。
VIX指數雖然反映了未來30天的波動程度,但以年化百分比表示,出現在正態分布的概率中。例如,如果 VIX 指數為 15,則表示預期年波動率為 15%,因此未來 30 天預期波動率的標准差為 4.33%,即標普 500 指數的概率為30天內在正負4.33%以內波動的概率為68%(正態分布正負一個標准差覆蓋的概率為68%,正負兩個標准差覆蓋的概率為95%)。換句話說,30 天後,標准普爾 500 指數最多有 68% 的機會在 4.33% 以內上漲或下跌。 VIX 指數本身不能交易。但是,交易者可以使用 VIX 期權和 VIX 期貨。 ETF上漲後,出現看好VIX的vxx和uvxy ETF。那麼ETF空頭VIX是XIV。
這里需要注意的是,很多投資者經常選擇vxx或uvxy作為做空或對沖工具,因為市場的大幅下跌往往伴隨著VIX的大幅上漲。在大多數情況下,這種策略不是問題。但是,在選擇這些工具之前,必須明確的是,波動性的上升通常是市場對未來的強烈不確定性。一旦確定了不確定性,即使市場繼續下跌(當然幅度不是很大),做多VIX也無法完美達到做空市場的目標。換句話說,vxx和uvxy在市場最悲慘的下跌開始時具有非常爆炸性的賣空效應,僅此而已。這也解釋了我們經常看到的一個問題:為什麼市場下跌了,而VIX卻沒有上漲多少。 此外,vxx 和 uvxy 兩個 ETF 有一個天然的缺陷。他們跟蹤 VIX 短期期貨的趨勢。期貨有到期日。當它們到期時,它們必須翻轉。過去一年,VIX基本上徘徊在歷史低點。因此,不斷的翻轉會導致 vxx 和 uvxy 的恆定值磨損。
D. vix恐慌指數是什麼意思
vix恐慌指數是芝加哥期權期貨交易所所推出的一個指數,它的目的是對即將發生的崩盤提出預警。 通過該指數,人們可以了解市場對未來30天市場波動性的預期 (因為在波動率發生之前,所以只有對市場的期待值)。 由於VIX通常用來評估未來風險,因此這個波動率指數也被人們稱為恐慌指數。
1、由於VIX通常用來評估未來風險,因此這個波動率指數也被人們稱為恐慌指數。近期隨著美股的大跌,這一指數已經是連續翻倍了,所以它已經成為市場上的避風港。恐慌指數的走勢基本上和市場上個股的走勢相反,當它越高的時候,那就意味著投資人預期未來指數波動將加劇。反之,當它開始走弱的時候,這也表示投資人預期未來指數波動將趨緩,指數也將陷入下跌盤整期。它的上漲反應了絕大多數投資者對未來的看法,即它越漲,那麼市場大跌就越嚴重。總的來說,恐慌指數vix和它名字所代表的意思基本是一致的。它的上漲往往都是和市場有著密切的關系,即整體走勢和市場相反,而且市場越恐慌,它就越能漲。
2、盡管VIX指數通常被稱為"恐慌指數",但較高的VIX值並不代表熊市。相反,VIX指數是衡量市場波動的方向,包括正向變化。實際中,當投資者預期有大幅度正向波動時,他們並不願意賣出上漲的看漲期權除非他們因此得到很大一筆額外費用。期權買方只有在預期有大幅度上漲時才會願意付出很大一筆費用購買期權。當市場認為上漲和下跌的可能性差不多時,賣出任何一種期權帶給賣方損失的風險都是一樣的。高的VIX指數代表投資者認為市場會有很劇烈的波動,包括正向和反向的。VIX指數的最高值出現在當投資者預期市場很可能會出現很大波動。只有當投資者認為既不會有較大的下跌風險或較大的上漲可能時,VIX指數才會低。
E. 股市恐慌指數怎麼看
VIX指數是芝加哥期權交易所市場波動率指數,又被稱為「恐慌指數」,用最學術的話來講,它是對未來30天標准普爾500指數方差的風險中性期望,以年化標准差表示。
VIX通過計算衍生品(期權)的持倉量和價格漲跌,間接預測市場的恐慌程度。因為市場恐慌程度高時,對衍生品的拋壓/買入更大,市場恐慌程度低時,對衍生品的需求小。
盡管VIX指數通常被稱為"恐慌指數",但較高的VIX值並不代表熊市。
相反,VIX指數是衡量市場波動的方向,包括正向變化。實際中,當投資者預期有大幅度正向波動時,他們並不願意賣出上漲的看漲期權,除非他們因此得到很大一筆額外費用。期權買方只有在預期有大幅度上漲時才會願意付出很大一筆費用購買期權。
(5)今日數字貨幣恐慌指數擴展閱讀:
VIX指數的市場意義
股票市場大多做空受限,投資者往往喜牛厭熊,牛市樂觀者居多,熊市恐慌殺跌。因此VIX與股指之間存在負相關性。也正是如此,VIX也被部分投資者作為判斷未來方向的指標。
VIX指數反映的是投資者願付出多少成本去對待自己的投資風險,數據愈高代表付出的價格愈大,因此廣泛用於反映投資者對後市的恐慌程度。
當VIX低於20點時,表示投資者對後市樂觀,不願為自己的投資對沖風險,相反當VIX高於20則反映投資者對後市缺乏信心。
通常VIX指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。相對的,當VIX 指數低於15,表示市場出現非理性繁榮,可能會伴隨著賣壓殺盤。
即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60。所以說,VIX指數不一定能准確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
VIX指數是怎樣編制出來的
我們熟悉的股票指數是由成分股價格加權計算而來的,類似的,VIX指數的「成分股」是 S&P500指數的期權,每一個期權的價格反映出市場對未來波動率的預期,如傳統指數計算,VIX 根據既定原則選定期權,並按照公式加權。
VIX指數計算的是S&P500指數的30天預期波動率,其「成分股」是近期與次近期的 CBOE S&P500 指數期權,通常是本月和下月合約(到期時間分 別為 T1、T2),近期合約要求到期時間必須大於一周。
在計算出近期期權合約和次近期期權合約的波動率σ1和σ2後,通過下面加權公式計算出 VIX 指數值:
其中, NT1 、NT2 、N30 、N365 分別是近期合約、次近期合約的到期時間(分鍾計),以及 30 天和 365 天的分鍾數。
恐慌指數怎麼買?
當VIX越高時,表示市場參與者預期後市波動程度會更加激烈,同時也反映其不安的心理狀態;而當VIX越低時,則反映市場參與者預期後市波動程度會趨於緩和的心態。VIX指數本身是不可以交易的,交易VIX的一種方式是在期權上進行波動率交易,另一種較簡單的方式是交易VIX期貨交易基金。