⑴ 民生證券用量化工具有哪些
1、策略概述
研報中 CTA 策略測試分為日內趨勢策略和日間趨勢策略。日內策略包括菲阿里四價策略、唐奇安通道策略、橫盤突破策略、Rbreaker 策略和 Dual Thrust 策略，日間策略包括雙均線交叉策略、MACD 策略和布林帶通道策略。本文選取了日間策略中的雙均線交叉策略進行復現。
2、回測設定
商品品種選擇：研報選取 2016 年我國交易量較大的螺紋鋼、鐵礦石、橡膠、豆粕、滬銅、棕櫚油和白糖七個品種進行回測，使用從2010年1月4日到2017年4月10日的上述品種（鐵礦石自2013年10月18日起）連續合約的開盤價、最高價、最低價、收盤價等行情信息，而本文僅選取了相同時間段的螺紋鋼數據進行回測與研報結果進行對比。
信號過濾方面：研報回測時過濾掉開盤後半小時內的行情數據；止盈與止損設置方面，通過每根 K 線超出開倉時的動態權益的比例得到止盈止損點。本文實現了止盈止損的設置，未實現信號過濾。
在策略參數選擇上，研報通過回測指標對參數的敏感性分析來確定。本文直接應用了研報所選擇的參數。
策略實施步驟（雙通道交叉策略）
1、策略概述
均線策略中的均線體現了價格的變化，可以將價格的移動平均線解讀為價格的壓力線和支撐線。一般而言，處於上漲行情中時，若均線處於價格線上方，則均線起到壓力線作用；若價格曲線向上穿過壓力線，則表明價格有較強的上漲趨勢，釋放買入信號。處於下跌行情中時，若均線處於在價格線下方的均線起到支撐作用，若價格線向下穿過均線，說明價格下跌趨勢較強，釋放賣出信號。其主要操作步驟:
第一步，計算交易數據：
短期均線 = 收盤價對應的 X 1 日簡單移動平均線；
長期均線 = 收盤價對應的 X 2 日簡單移動平均線；
第二步，根據信號進行交易：
當短期均線向上突破長期均線時時，以開盤價買入；
當短期均線向下突破長期均線時時，以開盤價賣出；
第三步，止盈止損設置：
雙均線交叉策略的參數包括(X 1 , X 2 , targetprofit , stoploss)，一般把5日均線視為短期均線，20 日均線視為長期均線，但具體長期和短期的時間跨度是因具體情況而異的。期數X 1 ,X 2 的選取對均線的形態影響較大，期數越大，均線越平滑。
研報針對螺紋鋼市場中，選取的參數為(20, 35, 0.4, 0.05)。
⑵ miniature circuit breaker是什麼意思
miniature circuit breaker
微型斷路器
breaker
[英][ˈbreɪkə(r)][美][ˈbrekɚ]
n.[電]斷路器; 破壞者，破碎者; 軋碎機，破碎機; 碎浪;
復數：breakers
例句:
1.
Once again, a circuit breaker blew, indicating a problem with the pump mole.
這次又壞了一個斷路器，這表明故障與泵模組有關。
2.
I was a code breaker for the navy corps.
我是一名海軍軍團的密碼破解員
⑶ rbreaker 模型是什麼
r_Breaker模型參數眾多，機理復雜，而且幾條線之間缺乏合理的邏輯關系解釋，基本上屬於曲線擬合類的系統。不知何以在SP交易舞台上旋轉多年，經久不衰。
r-Breaker和althrust是兩個經典的日內交易模型，其簡單的邏輯和穩定的收益（尤其在指數期貨上）使得它們一直被個人與機構，CTA推崇。這兩個模型的主要細節在此不多介紹，這里我想和大家分享的是如何把兩個模型綜合起來，從而獲得更平滑的資金曲線。大多分析只是個人看法，其可行性還請大家探討：）
多策略組合要想成功需要至少兩點要求：
1. 其所有子策略均為正收益的穩定系統；這一點需要投資者對每個模型有較深入的理解。
2. 子策略的疊加起到對沖風險的作用。這一點可以從模型收益的相關性來分析。
那麼，為什麼r-Breaker和althrust可以作為策略組合使用呢？
第一，althrust和r-Breaker都是具有長期正收益期望的系統。下面貼出的是其在SPX指數期貨上的資金曲線。
在單獨模擬的情況下，althrust和rbreaker可以分別獲得1.31和1.40的夏普比例。其回測區間累積收益都在150%左右，最大回撤在8%左右。
第二，他們的模型收益具有風險對沖的效果。其實，正如有些人知道的，althrust和r-breaker都是典型的短線區間突破模型，其收益程度取決於短期的市場波動性。在市場波動性比較小的年份，他們的收益很有限；然而，在波動性較大的年份，比如08年，該類模型的收益都會較理想。通過對althrust和r-Breaker的收益進行相關性計算，我們發現了0.42的正相關性。我相信這0.4的相關性應該大多歸咎於模型對波動性的共同依賴。其實，在我個人看來，對於同一單資產的策略，0.4的相關性並不算高，因此通過策略的組合，我們可以進一步控制風險。下圖是雙策略投資組合在SPX指數期貨的資金曲線：
此時，資金曲線變的更平滑了，雙策略組合的組合夏普比例從之前的1.40升至了現在的1.81。雖然總收益下降了，我們的年化最大回撤從8%降到了3.48%，收益標准差從7.29降到了4.38。這是一個不錯的提高哦：
Ann. Returns: 7.90, Ann. Std: 4.38, Sharpe: 1.81
Year Ann.Ret. Std Maxdd
1997 -0.72 2.09 0.93
1998 8.22 4.31 1.67
1999 6.31 3.69 1.77
2000 4.37 4.73 2.92
2001 11.33 4.42 2.36
2002 11.92 5.36 1.78
2003 5.86 3.03 2.57
2004 2.00 2.60 2.13
2005 1.49 2.08 1.94
2006 3.13 2.14 1.27
2007 6.55 3.90 1.19
2008 20.64 8.25 3.48
2009 13.92 5.84 2.87
2010 8.23 3.73 1.59
2011 9.91 4.44 1.70
2012 6.53 3.20 1.30
2013 -0.15 1.15 0.30
AllPrds 119.54 4.36 3.48